Описание
АС Калькуляторы показателей рисков представляет собой совокупность ФП, каждая из которых предназначена для автоматизации расчета специфических метрик рыночного риска — VaR Калькулятор, RWA, IRC, регуляторной ОВП торговой книги, а также метрик риска ликвидности.Функциональная подсистема ФП VaR Калькулятор, которая рассчитывает Value at Risk (VaR), предназначена для оценки возможных потерь инвестиционного портфеля на определённом временном горизонте и при заданном доверительном уровне.Этот инструмент помогает оценить риски, связанные с изменениями стоимости активов в портфеле, основываясь на анализе исторических данных и статистическом моделировании будущих сценариев.
Основные этапы работы системы:
- Анализ портфеля – определение формул ценообразования и ключевых факторов риска для каждого актива.
- Моделирование значений риск-факторов – прогнозирование изменений этих факторов на основе рыночных и справочных данных.
- Моделирование стоимости портфеля – использование полученных моделей для преобразования изменений риск-факторов в изменение стоимости портфеля.
- Расчёт VaR и других метрик – итоговый расчёт возможного убытка на основании смоделированных распределений.
Подсистема используется для принятия инвестиционных решений, управления рисками и контроля за состоянием портфелей.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
